Увидеть незримое. Часть седьмая, предпоследняя

О штатных гуру

Методы работы с будущим, о которых я рассказывала в предыдущих постах, по преимуществу пока не относятся к мейнстриму. И корпорации, и правительства в основном продолжают использовать для прогнозирования методы экспертных суждений и математико-статистического моделирования.

Давайте посмотрим, как работают эти методы. Сегодня все больше специалистов корпоративной разведки, а также профессионалов, занимающихся разработкой и использованием методик распознавания слабых сигналов и ранних предупреждений об угрозах, обращают внимание на следующее обстоятельство.

В настоящее время бизнес и крупный, и средний, и даже малый во все возрастающей степени зависит не только и не столько от активности конкурентов или клиентов, сколько от изменений макроэкономической ситуации или динамики отдельных отраслей, регионов и т.п. Поэтому теперь бизнес так внимательно следит за динамикой финансовых и экономических показателей, как в масштабах всего мира, так и применительно к своей стране, региону, отрасли.

Вот давайте и взглянем на ситуацию с макроэкономическим прогнозированием, оценим, как работают в этой сфере экспертные суждения и математико-статистическое моделирование.

Недавно известные профессора В.Виланд и М.Уолтерс провели исследование. Они сравнили реальные экономические данные с прогнозами 50 наиболее авторитетных экспертов в сфере макроэкономики и 10 прогнозами, сделанными на основе разработанных ведущими исследовательскими центрами математико-статистических моделей. Ниже – два графика, визуально выражающие результаты их исследования.

На графиках показано следующее. Прогнозы начали делаться с Ш и IV квартала 2008 года. Черной линией показана фактическая динамика производства в США и странах ЕЭС, взятых как единое целое. Серой – прогнозы отдельных экспертов. Зеленой – их совокупный прогноз. Красной – прогнозы, сделанные на основе пяти лучших математико-экономических моделей. Несложно заметить, что в 2008 г. не эксперты, не модели не смогли спрогнозировать глубину разразившегося кризиса. Более того, все модели и большинство экспертов даже не спрогнозировали сам факт начала кризиса.

Начиная с IV квартала 2008 года эксперты и модели, как ясно видно из диаграмм, жили своей жизнью, а мировая экономика – своей, имеющей достаточно мало общего с суждениями экспертов и моделистов.

Может быть, у других штатных гуру получается лучше? Посмотрим, как работали прогнозисты Американского энергетического агентства. Это важнейшая структура Правительства США. Оно, по сути, во многом формирует энергетическую политику страны. Там работают люди, которые имеют доступ к святая святых – к первоисточникам информации и внутренним данным энергетических компаний.

Комментирую. На графике вы видите прогноз Агентства, сделанный в начале 2005 года относительно цены на нефть на ближайшие 20 лет. 20 лет еще не прошли, но о качестве прогноза мы с вами уже можем сделать однозначный вывод. Поскольку прогноз был сделан в ценах 2003 года, то ошибка на сегодняшний день между прогнозом и реальностью составляет 6 раз. Смешно и то, что они ошиблись не только в среднесрочной перспективе в масштабе 7 лет, ключевая ошибка была сделана в краткосрочно прогнозе. В 2005 году они прогнозировали падение цен на нефть, а в течение двух лет после сделанного прогноза цены выросли более чем в 2,5 раза.

Теперь супер-пупер прогнозисты из одного из самых серьезных и влиятельных агентств США, на которое в том числе работает и все разведывательное сообщество, изменили методику прогнозирования. Как они теперь прогнозируют видно из диаграммы, приведенной ниже.

Ход мысли авторитетов такой.  Цена нефти в ближайшие три года будет колебаться в диапазоне от 50 до 200 долларов. При этом изменяться она будет в 2012-2015 гг., а потом 15 лет будет почти неизменной. Дальше они получают среднюю величину,  и называют ее наиболее вероятным прогнозом.  Как говорится, комментарии излишни.

Если вы думаете, что в России или в Европе на уровне штатных гуру дело обстоит лучше, чем в США, то заблуждаться не стоит. Здесь неточность прогнозов, если ее можно так назвать, еще выше.

Означает ли это, что математико-статистические модели и экспертное прогнозирование вообще не могут применяться? Чтобы ответить на этот вопрос надо предварительно избавиться еще от одной иллюзии.

Последние 20 лет человечество живет в окружении компьютеров. Они буквально пронизывают всю нашу жизнь, все стороны бизнеса. В результате многие, даже профессионалы стали уподоблять человеческую психику и мышление компьютеру. Как известно, более-менее недорогие компьютеры, включая мощные сервера, используют так называемые последовательные вычисления. Соответственно и обработка информации человеком уподобляется многими психологами и специалистами других отраслей компьютерным вычислениям. Якобы сначала человек воспринимает факты реального мира, потом их переживает, затем о них размышляет и, наконец, на основе размышлений приходит к умозаключениям и делает суждения. Суждение о будущем, то это и есть прогноз.

Между тем, уже многие сотни лет известно, что человек воспринимает, переживает и осмысляет информацию, поступающую из внешнего мира не последовательно, а параллельно, одновременно. Все разделения, о которых говорилось выше, это просто человеческие конструкции, созданные для того, чтобы объяснить человеком самого себя. Если уж говорить сегодняшним компьютерным языком, то обработка информации психикой человека чуть-чуть напоминает не последовательные, а параллельные вычисления.

К нашей теме это имеет прямое отношение. Почему ошибаются эксперты? Как раз, потому что они – авторитетные эксперты, т.е. столпы своих экономических школ. Они воспринимают любые данные и строят умозаключения исходя из тех моделей, которые соответствуют теориям, которых они придерживаются. Они видят мир через призму своих теорий. А поскольку теории совершенного рынка, экономического равновесия, рационального поведения и чистой конкуренции в сегодняшнем мире уже не работают, то и прогнозы, на них основанные ничего, кроме дезориентации дать не могут.

Кроме того, человек, работая с фактами и строя прогнозы, всегда делает это с учетом своих интересов, намерений, конкретной ситуации, в которой он находится. По этому поводу знаменитый Л.Питер, автор всемирно известных «Принципов Питера» писал: «Факты – упрямая вещь, но статистика гораздо сговорчивее». Иными словами, штатные гуру очень часто делают прогнозы исходя из интересов тех, кто им платит деньги и собственных внутренних мотивов. К тому же прогнозы различного рода государственных или окологосударственных структур делают коллективы. Соответственно, когда прогноз не сбывается, то того, кто конкретно ошибся никогда не найти. К тому же трудно установить персонально авторов таких прогнозов.

Означает ли все это, что математико-статистическое прогнозирование невозможно в принципе и отдельные удачи таких прогнозов остаются лишь случайными попаданиями в цель? Отнюдь. Имеется достаточно примеров, позволяющих с уверенностью говорить, что есть работающие методы. Вот им мы и посвятим последний пост этой серии.